Né en 1969 à New York, James Gray étudie le cinéma en Californie, et sort très jeune son premier long métrage : Little Odessa, un thriller avec Tim Roth, Edward Furlong et Vanessa Redgrave. Le film lui 
vaut un Lion d'Argent à la Mostra de Venise, et tout le monde s'attend à revoir bien vite le cinéaste, alors âgé de 25 ans. Pourtant, son deuxième film ne voit le jour que six ans plus tard, en 2000 : The Yards, avec Mark Wahlberg, Joaquin Phoenix et James Caan, est à nouveau un drame policier tendu, explorant cette fois les rouages d'une famille problématique. Salué par la critique, Gray met à nouveau un temps fou à présenter son nouveau film : La nuit nous appartient (2007), avec Joaquin Phoenix et Robert Duvall, présente un sujet sensiblement similaire à celui de The Yards. Surprise, le réalisateur propose dès l'année suivante son quatrième film qui, re-surprise, n'est pas un polar mais une histoire d'amour tragique ; on retrouve dans Two Lovers le ténébreux Joaquin Phoenix, ainsi que la blonde Gwyneth Paltrow.
Ses trois derniers films ayant été présentés à Cannes, on ne s'étonne pas de retrouver James Gray dans le jury 2009, en attendant son nouveau projet que l'on espère pour 2010 : The Lost City of Z, avec Brad Pitt.

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